Původně byla klasicistní budova městské galerie, která byla sídlem Královské umělecké školy. Budova byla postavena v roce 1843. Přestavěna byla v letech 1945-1947 a znovu otevřena v roce 1948.
Nová státní galerie se otevřela v roce 1984. Byla navržena Jamesem Stirlingem, kdysi provinciální galerie v jednom z předních evropských muzeí. Kontroverzní architektonický design Jamese Stirlinga se začal ukazovat 9. března 1984 na místě těsně vedle staré budovy. Nachází se v ní kolekce moderního umění z 20. století - od Pabla Picassa po Oskara Schlemmer, Joana Miróa a Josefa Beuysa. Rozložení budovy se podobá muzeum Altesovho muzea v Schinkeli s řadou spojených galerií kolem tří stran centrální rotundy. Avšak přední část muzea není tak symetrická jako Staré muzeum.